По должности адъютанта великого князя Сергея Александровича (в это время - генерал-губернатора Москвы), Владимир Фёдорович Джунковский был вхож за кулисы многих московских театров.
Со многими артистами, танцовщиками и балеринами у Владимира Фёдоровича сложились собственные тёплые личные отношения, длившиеся потом долгие годы.
Переписка с балериной Аделиной Антоновной Джури, служившей в Большом театре в 1894-1903 гг., продолжалась многие годы даже после окончания её артистической карьеры.